Индикатор Delta 3.0 (pit volume divergence) Квик LUA с Историческими данными с 2014 года

Внимание! Индикатор DELTA 3.0 не является актуальным.
Перейдите к новой версии DELTA 4.0

Популярный и на мой взгляд информативный индикатор Delta, который позволяет разделить объемы на 2 части. Первая часть это объём покупателей, а вторая часть соответственно объём продавцов за определенный интервал времени.

Чтобы правильно интерпретировать показания индикатора необходимо чётко понимать что именно он нам показывает, поэтому для начала разберемся с теорией.

Теоретическая сторона работы индикатора Delta

Ни для кого не секрет что на рынке присутствует две стороны покупатели и продавцы. Когда совершается сделка с одной стороны выступает покупатель и соответственно с другой стороны выступает продавец, в таком случае получается что количество покупок должно соответствовать количеству продаж и это абсолютно правильно. Мне часто приходилось видеть высказывания о том что индикатор который разделяет покупки и продажи в таком случае никакой информации не несет, так как их всегда равное количество, но на самом деле разделение происходит и вот как именно это работает.

Если рассмотреть рынок немного глубже то выяснится, что существует два вида покупателей, а также два вида продавцов. Трейдер который собирается купить, может выставить лимитный ордер, либо купить по рынку, то есть маркет ордером (рыночным ордером). Тоже самое в свою очередь может сделать и трейдер который хочет продать. В таком случае можно произвести разделение не только на две части где участвуют покупатели и продавцы, а на 4 части, где участвуют два вида покупателей и 2 вида продавцов.

Я текстовый блок. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.

 

Для того чтобы разобраться как всё происходит рассмотрим следующий пример. Трейдер собирается приобрести 10 контрактов фьючерса на сбербанк. Если необходимо произвести покупку срочно, независимо от цены, то можно выставить рыночный ордер, в таком случае трейдер покупает у продавца который ранее выставил лимитный ордер на продажу. Если же необходимо произвести покупку по нужной цене, то можно выставить лимитный ордер, в таком случае продавец, который выставляет рыночный ордер, продаст покупателю выставивший данный лимитный ордер.

Индикатор дельта показывает количество совершенных покупок именно рыночными ордерами, в таком случае количество рыночных ордеров на покупку может не совпадать с количеством рыночных ордеров на продажу, но правило количество покупок равняется количеству продаж в этом случае не нарушается.

Представьте ситуацию вы купили 10 контрактов рыночным ордером. В этом случае индикатор дельта покажет значение 10. Далее трейдер может продать 5 контрактов рыночным ордером, в этом случае значение индикатора дельта уменьшится до 5. Потом третий трейдер может выставить рыночный ордер на покупку 25 контрактов, индикатор дельта будет иметь значение 30. Ну и напоследок трейдер решил продать 10 контрактов рыночным ордером, значение индикатора дельта станет 20. Как видите значение индикатора дельта изменяется, но общее количество проданных контрактов конечно-же соответствует количеству купленных контрактов.

Теперь я надеюсь вы понимаете что индикатор дельта показывает значение рыночных ордеров, а значит и интерпретировать данные индикатора нужно таким же образом. Ни в коем случае не стоит интерпретировать данные индикатора в том понимании что если индикатор показывает положительное значение, значит на рынке совершено больше покупок чем продаж и соответственно ждать движение вверх. На рынке нет ничего однозначного, если кто-то купил значит кто-то продал и куда бы не пошла цена дальше вверх или вниз кто-то из них потеряет.

Данные индикатора каждый интерпретирует по-своему. Я же могу привести лишь только свой взгляд на данный индикатор. Представим ситуацию что индикатор дельта показывает высокое положительное значение, о чём это может говорить? Индикатор нам четко показывает что количество рыночных ордеров на покупку сильно превышает количество рыночных ордеров на продажу. Как мы выяснили из теории, чтобы быстро купить можно воспользоваться рыночным ордером, значит мы можем сделать вывод о том что в указанный период времени трейдеры в спешке покупали, почему они это делали конечно сказать сложно, даже думаю невозможно. Может кто-то сказал покупать и многие послушали и стали покупать, может вышла новость и чтобы успеть трейдеры выставляли рыночные ордера на покупку, либо их с подвигло что-то другое этого мы не знаем. Но не стоит забывать о противоположной стороне, ведь там были лимитные ордера на продажу их выставляли трейдеры которые не спешили продать, они ждали ту цену которую хотели получить. А теперь собрав всю эту информацию подумайте, что именно произошло в этот период времени. Каждый делает свой вывод, но для меня это говорит о том что на рынке была паника, многие спешили купить, а значит этой паникой можно было воспользоваться и продать контракты для входа в short либо продать для фиксации прибыли длинных позиций. Спешка ни к чему хорошему не приводит…

Конечно на этом анализ не заканчивается, далее необходимо смотреть что происходило с индикатором дельта ранее на этом же ценовом уровне, тем самым выяснять настроение рынка.

Индикатор дельта для Квик

Теперь перейдем к самому индикатору. Ничего сложного данный индикатор собой не представляет, если вы устанавливали индикаторы в платформу QUIK, то никаких сложностей у вас не возникнет, но для еще большей простоты была написана программа, которая сделает все сама. Далее будет рассказано как работать с программой, а пока проверьте что Квик настроен должным образом.

Настройка терминала Квик

Теперь можно перейти в программу QUIK и произвести настройку.

Так как индикатор берет значения из таблицы обезличенных сделок, то необходимо эту таблицу отобразить. Для этого открыть программу Квик, в меню найти пункт «Создать окно» и выбрать пункт «Таблица обезличенных сделок…» в появившемся окне необходимо выбрать только те инструменты с которыми вы работаете, для этого воспользуйтесь галочкой «Фильтр ценных бумаг», не выбирайте большое количество инструментов если вы всё-равно их использовать не будете, так как это увеличит размер таблицы обезличенных сделок и обработка данных таблицы будет занимать больше времени при построении индикатора. Заголовки столбцов настраивать необязательно, они на индикатор не влияют. Нажимаете кнопку «Да» и таблица будет создана.

Теперь необходимо подождать пока все сделки загрузиться в таблицу, это может занять некоторое время. Если спустя несколько минут таблица все также остается пустой, в ней нет ни одной строки, значит ваш брокер не предоставляет котировки. По умолчанию у брокера данная функция отключена, для того чтобы начать получать котировки можно перейти в ваш личный кабинет у брокера и найти пункт чтобы заказать котировки. Либо вы можете написать в поддержку брокеру и запросить подключить вам котировки для заполнения таблицы обезличенных сделок. Обычно сделки начинают поступать на следующий день после подключения, а значит установку индикатора придется отложить.

Установка индикатора.

Установка индикатора в платформу Квик осуществляется через программу установки. Дело в том что для работы индикатора требуется не только сам файл индикатора, а так же дополнительные модули, которые должны располагаться в нужных каталогах. Что бы не утруждать вас загрузкой и установкой всех необходимых модулей вручную, была написана программа которая сделает все в автоматическом режиме. Запускаете программу, она находит место расположения терминала Квик и все настраивает. Вам остается лишь установить индикатор, что делается в этой же программе парой кликов.

Программа установки индикаторов Lua в терминал Quik

Программа установки индикаторов Lua в терминал Quik

Программа загружает индикатор и располагает его в каталоге где установлен терминал Квик. Новые версии индикаторов отображаются в программа красным цветом, а так же появляется действие Обновить, два клика и индикатор обновлен. Модули обновляются автоматически, вверху отображается информация «Модули актуальны». Важно что бы все сообщения отображались зеленым цветом. Если имеются красные сообщения, значит программа не работает должным образом, напишите мне письмо и сообщите об ошибках.

Через программу можно загрузить демонстрационные версии индикаторов. Ограничение в демонстрационных версиях только одно, индикатор работает в течении 15 минут с момента установки его на график. По истечении 15 минут данный на графике не исчезают, но новые данные не поступают.

Полную версию индикатора можно получить запросив реквизиты для оплаты отправив мне письмо на почту pavel@k-pavel.ru После оплаты индикатор я отправляю обратным письмом и для установки его в терминал можно воспользоваться кнопкой «Установить индикатор с диска». Выбираете полученный индикатор и он отображается в списке установленных индикаторов. Переходите в терминал Quik и устанавливаете индикатор на график. Полнофункциональные индикаторы можно обновлять до новых версий так же через программу.

После загрузки индикатора переходите в Квик и добавляйте индикатор на график.

Индикатор добавлен на график и размещен под ним в отдельной области.

Delta 3.0 LUA history

Delta 3.0 LUA history

Если в параметрах индикатора, в поле TypeDelta написать CumDelta, тогда индикатор будет работать в режиме накопительной дельты (cumulative delta). В этом режиме на каждом баре значение дельта прибавляется к предыдущему значению, или вычитается.

Delta 3.0 LUA Кумулятивная дельта

Delta 3.0 LUA Кумулятивная дельта

При работе индикатора в режиме cumulative delta в индикаторе работает еще один параметр Time этот параметр позволяет указать время в которое обнулять накопленное значение. ПО умолчанию указано время 10:00, это значит что в 10:00 значение Delta равно 0 и начиная с этого момента начинается накопление. В этом режиме индикатор позволяет отобразить картину состояния покупок и продаж за весь день.

В данный момент на индикаторе присутствует лишь только сделки за текущий день, так как данные берутся из таблицы обезличенных сделок, а она содержит лишь только сделки за текущую торговую сессию. Со временем индикатор сохраняет данные в файл, а значит история накапливается, в этом случае вы можете построить индикатор лишь только с того дня с которого установили его. Также если вы пропустите какой-либо торговый день не запустив платформу QUIK, то соответственно индикатор не сохранит данные из таблицы обезличенных сделок и в истории у вас будет пробел за пропущенный день. Во-первых это неудобно, а во-вторых хотелось бы получить исторические данные уже сегодня, для этого читайте статью ниже.

Исторические данные для индикатора Delta

Чтобы видеть историю даже когда у вас этого индикатора не было вы можете загрузить исторические данные, обработать их нужным образом и добавить их чтобы индикатор дельта смог их прочитать. В этом случае вы будете видеть историю, а также если пропустите какой-то торговый день, то сможете cгенерировать исторические данные и пробелов не будет.

Конечно же я не предлагаю делать это всё вручную, для этого я уже создал программу которая сможет это всё сделать.

Сами котировки будем использовать от компании Церих, которые располагаются на ftp сервере. Так как там имеются котировки с 2014 года то соответственно данные для индикатора мы сможем построить начиная с 2014 года.

Если вы знаете где можно взять тиковые котировки которые начинаются раньше чем с 2014 года, а также имеют разделение объемов на покупателей продавцов, то напишите в комментариях и я рассмотрю варианты написания программы для загрузки обработки котировок с указанного ресурса.

Ресурс финам я уже рассматривал, там нет разделения объемов на покупателей и продавцов. Также биржа moex предоставляет тиковые котировки без разделения объемов.

А теперь собственно приступаем к самой программе, выглядит она следующим образом.

Загрузка и обработка котировок Церих

Загрузка и обработка котировок Церих

На данный момент программа имеет пустое неиспользованное место, это связано с тем что я продолжаю заниматься ее разработкой и дополняю разными функциями. Также вы можете заметить справа неактивную таблица со списком таймф реймов и под ней неактивную кнопку, пока не обращайте на неё внимания это будет доступно со временем, когда я закончу разработку еще одной задумки , но об этом я напишу отдельную статью, а может и не одну.

Первое что необходимо сделать это выбрать каталог в котором будут храниться загруженные котировки, а также все необходимые параметры для работы программы. Для этого кликните два раза мышью в поле для выбора каталога для хранения всех файлов, в появившемся окне выбираете каталог и нажимаете OK.

Слева в верху находится три поля, это фильтры, с помощью них вы можете отфильтровать необходимые инструменты. Например для выбора всех файлов торгующегося на данный момент контракта фьючерса на сбербанк напишите SBRF-3.18 и нажмите Enter

Котировки SBRF-3.18

Котировки SBRF-3.18

Появляется список всех файлов которые относятся к инструменту SBRF-3.18. Напротив файлов имеется два столбца QSH и CSV Tick. На данный момент во всех ячейках отражается слово Нет и сама ячейка окрашена в красный цвет. Первый столбец QSH отвечает за файлы которые хранятся на сервере FTP, эти файлы содержат в себе очень много информации в том числе и тиковые котировки, второй столбец CSV Tick отвечает за файлы в которых будут храниться лишь только тиковые котировки. Файлы QSH нужно загрузить с FTP сервера, а файлы CSV Tick будут созданы самой программой.

Для того чтобы программа работала с нужными файлами, их необходимо отметить галочкой слева. При выполнении каких-либо действий не отмеченные файлы пропускаются и никаким образом не обрабатываются. Для того чтобы отметить все файлы которые имеются в списке можно кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт отметить все.

Для начала загрузки файлов с сервера FTP необходимо кликнуть на заголовок столбца QSH. Начнется загрузка файлов и в таблице напротив файла в столбце QSH будет написано слово Да, а также ячейка будет окрашена в зелёный цвет. Загрузка файлов займет много времени.

После того как все файлы будут загружены можно создавать исторические данные для индикатора дельта.

В списке файлов в программе также необходимо чтобы напротив каждого файла была установлена галочка иначе этот файл обработан не будет. Далее в программе справа внизу имеется кнопка «pdat Квик«, нажимаете на неё и программа просит выбрать файл в который сохранить историю. Перейдите в каталог в котором у вас установлена программа QUIK, в ней вы найдете каталог k-pavel, а в нем каталог archive, переходите в него и видите файлы которые были созданы индикатором дельта. Вам необходимо выбрать файл в котором в конце указана единица, обратите внимание обязательно должно быть написано 1 а не -1. Например для мартовского фьючерса на сбербанк файл выглядит следующим образом SPBFUT_SRH8_1.pdat (.pdat вы можете не видеть, если в вашей системе отключена возможность показа расширений). Выбирайте необходимый файл и нажимаете кнопку Открыть. Если в столбце CSV Tick напротив некоторых или всех файлов будет написано нет, то для начала программа создаст файлы CSV из файлов QSH, а потом сгенерирует исторические данные для индикатора дельта. Так как файлы QSH содержат очень много информации их обработка займет некоторое время.

После того как исторические данные были созданы, можно перейти в программу QUIK и добавить индикатор дельта. (Если программа Квик была запущена и индикатор уже был установлен, то придется его удалить и создать исторические данные в программе заново, так как индикатор при удалении удалит файл истории) На этот раз индикатор дельта загрузит данные из файла, которые программа только что создала и отобразит всю информацию на графике

Исторические данные Delta Квик Lua

Исторические данные Delta Квик Lua

Получить индикатор дельта для Квик LUA

Delta 3.0 DEMO

Индикатор Delta 3,0 Демонстрационная версия
0.00 руб

В демонстрационном режиме индикатор работает без ограничения функциональности

Время работы 15 мин с момента установки на график

Delta 3.0

Индикатор Delta 3.0 Полнофункциональная версия
1 000 руб

Едино разовая оплата

Обновления и новые версии отправляются бесплатно

Реквизиты для оплаты вы можете получить написав письмо на email : pavel@k-pavel.ru

Установить Демо версию индикатора можно через программу установки

Установка и настройка индикатора

Сообщить об ошибках в работе индикатора или программы

Постоянная ссылка на это сообщение: https://k-pavel.ru/indikator-delta-3-0-kumuljativnaja-delta-lua-s-istoricheskimi-dannymi-s-2014-goda/

avatar
28 Цепочка комментария
44 Ответы по цепочке
12 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
28 Авторы комментариев
Павел КашинскийАлексейРоманАндрейДмитрий Авторы недавних комментариев

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

  Subscribe  
Новые Старые Популярные
Подписаться на
Алексей
Гость
Алексей

Здравствуйте! На утреннем кофе Пурнова видел ваше сообщение. Оправьте пожалуйста Дельту. Заранее спасибо.

Андрей
Гость
Андрей

Добрый день. 2 вопроса 🙂
1. Есть ли возможность после покупки установить индикатор на 2 разных компьютера: рабочий и переносной ?
2. Подгрузить историю можно только через созданную Вами программу? Протестировать ее можно только после покупки? или я неправильно понял статью 🙂 ?

Дмитрий
Гость
Дмитрий

Доброе утро Павел! Еще раз хотел сказать большое спасибо за индикатор и видео материал, о его работе. Для новичка это очень доходчиво! Сколько смотрел, не мог понять как все происходит внутри торгов. После просмотра Вашего видео — все стало на свои места.

Дмитрий
Гость
Дмитрий

добрый день Павел!после утреннего кофе с А.Пурновым отправил вам сообщение с просьбой о индикаторе Pit VD, но указал адрес почты gmail.com и оказывается из-за этого не получил его. Можно ли отправить на новый мой адрес. Заранее благодарю.

Владислав
Гость
Владислав

Здравствуйте, Павел. Не успел вчера сообщить Вам, чтобы Вы отправили мне Дельту. Я от Пурнова Александра, с утреннего кофе, Спасибо большое за понимание.

Владислав
Гость
Владислав

Спасибо за ответ. Я без проблем бы оплатил и кроме того прошел бы обучение у Пурнова, но увы война все забрала у меня… я из Донецка. Сейчас пытаюсь каким-то образом выжить и заработать… Спасибо за понимание.

Сергей
Гость
Сергей

Не заметил сначала информацию о почте gmail. Напишу другую )

Сергей
Гость
Сергей

Здравствуйте, Павел. Не могли бы Вы отправить Дельту ? От Пурнова, с утреннего кофе. Заранее Благодарю:)

Александр М
Гость
Александр М

Спасибо

Александр М
Гость
Александр М

Добрый вечер Павел, при просмотре Утреннего кофе Александра Пурнова, я увидел , что Вы можете поделиться дельтой на QUIK. Если не сложно поделитесь пожалуйста. Отправляю mail.ru почту
С Уважением Александр

Александр М
Гость
Александр М

Добрый вечер Павел, при просмотре Утреннего кофе Александра Пурнова, я увидел , что Вы можете поделиться дельтой на QUIK. Если не сложно поделитесь пожалуйста.
С Уважением Александр

Сергей
Гость
Сергей

Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, почему квик не отображает индикатор. Я в соответствие с инструкцией распределил файлы, и он не запускается. Когда захожу во вкладку добавить индикатор, то там этого индикатора нет. Таблица обезличенных сделок запущена. Что я делаю не так?

Сергей
Гость
Сергей

Хорошо.Буду ждать…

Татьяна
Гость
Татьяна

Добрый вечер! От Пурнова, можно пожалуйста ссылку на дельту? Спасибо.

дмитрий
Гость
дмитрий

Павел добрый день скинте дельту для квика я от Пурнова спасибо

Константин
Гость
Константин

Добрый день Павел! ОТ А.Пурнова видел Ваше сообщение по дельте, можно ссылку на скачивание.Спасибо

Вадим
Гость
Вадим

Здравствуйте, Павел. Пожалуйста сбросьте Дельту. Заранее спасибо.

Владимир
Гость
Владимир

Здравствуйте! На утреннем кофе Пурнова видел ваше сообщение. Оправьте пожалуйста Дельту. Заранее спасибо.

Андрей
Гость
Андрей

Добрый день, у А.Пурнова видел ваше сообщение по дельте. Хотел бы присоединится к тестированию.

Игорь
Гость
Игорь

От Пурнова. Пожалуйста ссылку на Дельту. Спасибо.

Сергей
Гость
Сергей

добрый день, можно мне тоже дельту?

Константин
Гость
Константин

Добрый день , в чате на утреннем кофе у А.Пурнова видел Ваше сообщение по индикатору дельта для квика, как можно скачать для тестирования?

Андрец
Гость
Андрец

Здравствуйте Павел! От Пурнова, прошу выслать индикатор Delta для тестирования . Благодарю!

Константин
Гость
Константин

Здравствуйте! От Пурнова, можно пожалуйста ссылку на дельту? Буду благодарен!

Виктор
Гость
Виктор

Добрый день!!! От Пурнова видел Ваше сообщение по дельте, можно ссылку на скачивание. Заранее спасибо.
«Хочу принять участие в тестировании индикатора Delta»

Виктор
Гость
Виктор

Спасибо, Павел ! Пытаюсь его настроить, пока пишет, что не удалось открыть файл с историей, но я ее еще не закачивал. А вот почему не появляются гистограммы в реальном времени, пока не пойму, только красные точки, ТФ 5м ?

Петр
Гость
Петр

Добрый день!!! ОТ А.Пурнова видел Ваше сообщение по дельте, можно ссылку на скачивание.Спасибо

Мария
Гость
Мария

Павел, мне тоже пожалуйста вышлите. 2852907@ukr.net

Мария
Гость
Мария

Извините. немного ошиблась! 3852907@ukr.net или можно 3852907@ mail.ru

Мария
Гость
Мария

У меня получилось установить индикатор! Павел. таблица обезличенных сделок должна быть открыта всегда на вкладке где график инструмента активен?

Мария
Гость
Мария

Павел, у меня еще один вопрос, в таблице обезлич. сделок 4 инструмента вывожу: си, ри, нефть и сбер! Дельта считает по каждому инструменту отдельно, или лучше не нагружать таблицу и индикатор соответственно больше 1-2 инструментов

Мария
Гость
Мария

т.е я хотела уточнить, достоверность работы индикатора не ухудшается если на 4 инструмента использовать, или же пока тестовый режим- лучше на 1 инструменте?

Сергей
Гость
Сергей

Добрый день!!! ОТ А.Пурнова видел Ваше сообщение по дельте, можно ссылку на скачивание.Спасибо.
«Хочу принять участие в тестировании индикатора Delta»

Сергей
Гость
Сергей

Добрый день , в чате на утреннем кофе у А.Пурнова видел Ваше сообщение по индикатору дельта для квика, как можно скачать для тестирования?

Сергей
Гость
Сергей

Спасибо жду.

Роман
Гость
Роман

Здравствуйте! Ваш индикатор может работать на тиковых графиках в режиме накопительной дельты